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Lezione del giorno |
Argomenti trattati
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Riferimento |
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10 ottobre 2007 (2h) |
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12 ottobre 2007 (2h) |
- Introduzione ai sistemi ad eventi discreti
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15 ottobre 2007 (4h) |
- Richiami sulla classificazione dei sistemi
- Definizione di sistema ad eventi discreti
- Esempi di sistemi ad eventi discreti
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 1-28, 34-53
- [DiFG] pagg. 1-6, 7-14
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17 ottobre 2007 (2h) |
- Modelli di sistemi ad eventi discreti non temporizzati
- Richiami sulla teoria dei grafi
- Linguaggi ed espressioni regolari
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 61-66
- [DiFG] pagg. 19-24, 51-54, 421-426
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19 ottobre 2007 (2h) |
- Automi a stati finiti
- Teorema di Kleene
- Definizione di stati equivalenti
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 66-80
- [DiFG] pagg. 24-28, 39-40, 54-57
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22 ottobre 2007 (4h) |
- Algoritmo per l'aggregazione degli stati
- Automi a stati (con uscite)
- Modelli di sistemi ad eventi discreti temporizzati
- Meccanismo di selezione del prossimo evento
- Definizione di struttura di temporizzazione
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 80-88, 141-148
- [DiFG] pagg. 42-43, 61-64
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24 ottobre 2007 (2h) |
- Automi a stati temporizzati
- Dinamica di temporizzazione degli eventi
- Schema di programmazione degli eventi
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 148-152, 163-165
- [DiFG] pagg. 69-77
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26 ottobre 2007 (2h) |
- Richiami di calcolo delle probabilità
- Spazi di probabilità
- Probabilità condizionali
- Regola della probabilità totale e teorema di Bayes
- Indipendenza
- Variabili aleatorie
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- qualsiasi testo di probabilità
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29 ottobre 2007 (4h) |
- Richiami di calcolo delle probabilità
- Variabili aleatorie discrete e continue
- Indipendenza di variabili aleatorie
- Momenti, valore atteso e varianza; covarianza
- Processi stocastici
- Stazionarietà forte e debole
- Proprietà di Markov e processi di Markov
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- note della lezione
- qualsiasi testo di probabilità
- [Cass] pagg. 189-196
- [DiFG] pagg. 437-439
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31 ottobre 2007 (2h) |
- Definizione di struttura di temporizzazione stocastica
- Automi a stati temporizzati stocastici
- Esercizio
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 197-201
- [DiFG] pagg. 77-79
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5 novembre 2007 (4h) |
- Processi semi-Markov e semi-Markov generalizzati
- Processi di Poisson
- Distribuzione di Poisson del processo di conteggio degli
eventi
- Media e varianza della distribuzione di Poisson
- Distribuzione esponenziale delle durate di vita degli eventi
- Media e varianza della distribuzione esponenziale
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 201-202, 207-218
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7 novembre 2007 (2h) |
- Processi di Poisson
- Proprietà di mancanza di memoria
- Sovrapposizione di processi di Poisson
- Esempi di processi di Poisson
- Automi a stati stocastici con struttura di temporizzazione
di Poisson
- Distribuzione condizionale degli intervalli di tempo tra due eventi successivi
- Distribuzione condizionale degli eventi
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 218-224, 228-233
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9 novembre 2007 (2h) |
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12 novembre 2007 (4h) |
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14 novembre 2007 (2h) |
- Automi a stati stocastici con struttura di temporizzazione
di Poisson
- Densità condizionale dello stato
- Definizione di catena di Markov
- Catene di Markov a tempo discreto
- Probabilità di transizione in n passi
- Equazioni di Chapman-Kolmogorov
- Catene di Markov a tempo discreto omogenee
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 233-235, 245-255
- [DiFG] pagg. 79-87
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16 novembre 2007 (2h) |
- Catene di Markov a tempo discreto omogenee
- Tempo di soggiorno in uno stato
- Densità di probabilità degli stati
- Raggiungibilità tra stati
- Sottoinsiemi di stati (e catene) irriducibili
- Tempo di ricorrenza di uno stato
- Stati transitori, ricorrenti positivi e ricorrenti nulli
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 255-269
- [DiFG] pagg. 87-94
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19 novembre 2007 (4h) |
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21 novembre 2007 (2h) |
- Catene di Markov a tempo discreto omogenee
- Esempi
- Stati periodici e aperiodici
- Densità di probabilità stazionaria degli stati
- Risultati sulle probabilità stazionarie per catene
irriducibili
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 273-280
- [DiFG] pagg. 94-97
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23 novembre 2007 (2h) |
- Catene di Markov a tempo continuo
- Funzioni di transizione
- Equazioni di Chapman-Kolmogorov
- Tassi di transizione
- Catene di Markov a tempo continuo omogenee
- Tempo di soggiorno in uno stato
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 287-294
- [DiFG] pagg. 97-100
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26 novembre 2007 (4h) |
- Catene di Markov a tempo continuo omogenee
- Interpretazione "fisica" dei tassi di transizione
- Probabilità di transizione in un passo
- Densità di probabilità degli stati
- Densità di probabilità stazionaria degli stati
- Risultati sulle probabilità stazionarie per catene
irriducibili
- Esercizio
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 294-306
- [DiFG] pagg. 100-106
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28 novembre 2007 (2h) |
- Teoria delle code
- Specifica di un modello di coda di servizio
- Notazione di Kendall
- Misure di prestazione
- Dinamica di una coda di servizio: equazione di Lindley
- Legge di Little
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 329-346
- [DiFG] pagg. 114-120
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30 novembre 2007 (2h) |
- Catene di Markov nascita-morte a tempo continuo
- Proprietà PASTA (Poisson Arrival See Time Averages)
- Code di servizio Markoviane
- Coda di servizio M/M/1
- Coda di servizio M/M/1/K
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- note della lezione
- [Cass] pagg. 306-313, 346-356, 364-369
- [DiFG] pagg. 111-113, 120-122, 125-129
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3 dicembre 2007 (4h) |
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- simulazione di code di servizio G/G/1/K
- note sui generatori aleatori
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11 dicembre 2007 (2h) |
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